Tras varios emails, quejas en Twitter y vueltas y vueltas solo he conseguido un "vale, se arreglará en futuras actualizaciones". Así que nada. Sigo igual. Si encuentras solución no dudes en avisar!
Hola!!! Por fin di con el problema, o no se, pero el caso es que funciona.
En la app de Amazon compras, hay una opción que pone "regístrate con Amazon" y ahí le puedes denegar el permiso a otras apps para usar el correo de registro de Amazon (que es el que hay que utilizar en Zepp para que funcione Alexa), por lo visto debí denegar ese permiso y por eso desde zepp no me dejaba ni si quiera pinchar el icono para conectar con Amazon .
Al final hablando con Amazon hemos dado con la solución.
Desinstala no solo Zepp, Alexa y volver a restaurar el gtr2 de fábrica, sino que también desinstala la app de Amazon compras y vuelve a instalarlo todo y funciona.
Por si te sirve yo instale Zepp de nuevo con el QR del reloj (después de haberlo dejado de fábrica otra vez), luego la app de Alexa en el móvil y luego Amazon compras y ahí sí funciona perfectamente.
Espero que os sirva de ayuda ya me diréis, un saludo.